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订单流交易系统-订单流交易策略介绍,订单流智能交易系统

 

 大家好,今天要给大家一套交易系统,订单流交易系统,首先,不要讲什么概念,关键是你赚钱了没有,先看看赚钱的统计图吧~~~~~


      目前系统在2个10万美元帐户上实盘交易,外汇全品种交易,由迈汇数据统计如下图,共交易20个品种,品种越多风险也对应越大,回撤看得见,本金回撤7.17%,余额回撤是11.08%,

      目前全品种交易,单单止损,安全放心,不加仓,从交易数据上看,总交易手数 396.3手,日均交易手数9.91手,月均手数217.97手,交易量还是不错的。

      我们看统计数据,不能看余额盈利率,要看实际的净值盈利率,迈汇数据统计提供一个非常好,非常直观的统计就是  净值盈亏 和 净值盈利率,当前帐户是浮盈2441.63美元的,所以实时盈利率是16.36%,从专业数据角度分析,各种数据表现一般般,每手盈亏金额(即平均盈点)也不算高,由此大家也看得出交易的策略类型是区间波段,由于止损次数多,导致平均盈点下降,实际每一单的止盈点数还是比较大的。下面可以看看历史交易单,单单止损订单流策略,从平台业务的角度来看。其实也是一个刷单型策略,因为按交易量来计算 一个月也有2.5-3.5%的交易量收益,所以做市场的朋友,有兴趣合作,可以加我聊聊的。


当前持仓的单子,10万美元帐户,都是是2手开单。(右击鼠标 新窗口打开,可以看大图)


历史交易单如下图:(右击鼠标 新窗口打开,可以看大图)


早期有一些0.01的单子,是帐户使用其他策略在交易的,不受影响 (右击鼠标 新窗口打开,可以看大图)


下面介绍,另一个10万美元的实盘帐户,只交易3-4个品种,人工筛选了,风控比较严谨,目前帐户仅盈3.87%,但是回撤最大只有2.89% 非常的小,目前此做法更加适合资管方,只考虑帐户盈利模式。不考虑交易量。我们更多的是考虑风险控制,人工筛选品种,人工做了风险控制的模式;


    好啦。说了那么多,我开始来介绍什么是订单流啦~~~


     利用订单流量信息的关键是观察“市场深度表”情况,“市场深度表”是反映外汇交易市场深层次交易订单信息的图表,其中涵盖了交易者的意向汇率水平。在“市场深度”表中,你可以清晰地观察到订单流量的变化。订单流量类似于一个订单的清单,它会推动市场走势。由于交易双方发出的订单报价不一定完全一致(买方和卖方的报价有时不可能完全吻合),因而这种情况下,订单就会被暂时留置,等待市场中对手方刚好给出一个报价一致的订单时,再将双方订单撮合成交!


我们可以很容易地理解图表的结构,把它想象成一个单列的单列横轴,每一个最低价格变化(tick),即所谓的Armario,其中包含在该蜡烛所成交的时间内发生的交易数量以及多单空单(也称为Footprint)。这些订单是实时更新的,提供了每一瞬间进行的新交易的信息。



订单流量对你有何帮助?


    如果你不是外汇经纪商,那你是很难获取订单流量的。一些经纪商都是通过场外交易(OTC)电子平台获取订单流信息的。

如果你只是一个普通的零售交易者,那你是不可能进入到“深度市场”的,你也不知道订单的具体情况。外汇市场的交易量很难判断,但你可以查阅期货市场、ETF市场,通过这些可以推测市场的情绪是怎样的,是空头主导还是多头主导。

交易量反映着某一具体合约的总体交易情况,外汇货币对的期货合约流动性非常高,目的是为了保证期货市场和现货市场的货币汇率一致,以防止套利活动。如果在某一的特定的时间或者水平位上,期货合约交易量陡然大增,则很有可能是经纪商在入场操作。但问题是,你不可能预先知道这一信息,你需要判断交易量的大增是会推高汇价还是会打压汇价。


    

     如图所示,价格下跌到绿色区域附近,箭头所指价位出现了1698和1242两个价位的巨量主动卖单,行情却没有进一步下跌,反而收了个下影线,说明空头交易者的努力没有结果,所有的订单都被在这个价位埋伏的多头交易者吸收,行情看多。通过订单流,我们发现了埋伏的主力的。


      价格来到上方区域,成交量明显放大,顶部抛压大,通过细致的解读图表内的成交量信息,我们可以发现内在的量价结构,提高成功率。

订单流是一种非常重要的信息,有些经纪商能进入深度市场,查看订单流量,而一般交易者是根本不可能进入市场的,但是交易者可以根据其他市场的数据信息推测现货外汇的市场动力,情绪和市场方向,从而推演市场趋势。这就是订单流。

订单流的优势在哪里,有交易量的地方,才有动力,有动力才会有惯性,这时的获利是很轻松的,反而言之,有动力的地方,就有交易量,那么,能否利用这一点,来创造一种量化交易法呢?在很早时,我就不断往交易量和动力这方面思考,既然有价格,那么就会有量,外汇市场也一定可以找出来,通过日以继夜,不断学习,发现一套市场运作规律:

震荡-趋势-震荡-趋势-震荡-反转-震荡-趋势-震荡-趋势-震荡-反转-震荡-趋势-震荡-趋势-震荡-反转 无限循环。

那么震荡的特征是周期长,波幅短,趋势特征是周期短,波幅长,反转特征是周期短,波幅短,反转过后一般又开始新的循环。好,得出这个结论,那么就联系起来了,赚震荡的天数会比赚趋势的天数多。


     一个月22个交易日,一年264个交易日,剔除掉感恩节,圣诞节之类的,大概245个交易日,171个交易日震荡,49个交易日趋势,17个交易日反转。然后做震荡的成功率远比做趋势高,这里有人会说了,那是没遇到大趋势,大趋势其中也是包含震荡的,可以复盘每一波趋势,大家就明白了,这样,我就利用这一点,写出了一套订单流动力震荡Ai,为什么叫Ai,而不是叫EA,因为我利用数学模型,设计了止盈处附近测算动力自动平仓系统,我认为它是富有智能化的思想,所以叫Ai订单流交易系统。


有做市场的朋友,有兴趣的朋友,可以加我聊一聊~~~扫描加我的时候,请注明 “迈汇数据”来源

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